Présence: Hybride

Catégorie d’emploi: Professionnel sénior

Type de contrat: Permanent

Une carrière en tant que scientifique de données senior au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, tu seras responsable du développement et du suivi de la performance des modèles IFRS 9 et de simulations de crise (stress testing), ainsi que de la production de rapports et d’analyses liés à IFRS 9.

Tu contribueras également à soutenir d’autres fonctions de gestion des risques étroitement liées, notamment les actifs pondérés en fonction des risques (RWA), le capital économique et les simulations de crise.

Grâce à ton expérience en modélisation de risque de crédit, à tes solides compétences analytiques ainsi qu’à ta connaissance d’IFRS 9 et des exigences réglementaires, tu auras un impact positif sur la gestion du risque de crédit de la Banque Nationale. Tu contribueras notamment au développement de modèles avancés et de processus de gestion des risques efficaces et robustes, tout en fournissant des analyses pertinentes à la haute direction.

Ton rôle :

- Développer et recalibrer les modèles IFRS 9 et de simulations de crise pour les portefeuilles de crédit de gros et de détail de la Banque, et documenter la sélection des données, les techniques de modélisation et leur mise en œuvre.
- Rester à l’affût des méthodes de modélisation, des outils et des exigences réglementaires les plus récents.
- Réaliser des analyses d’impact sur les pertes de crédit attendues (ECL) en vertu d’IFRS 9 lors du recalibrage des paramètres, de changements aux scénarios économiques, de mises à jour des modèles, de migrations de données ou de changements aux processus.
- Mettre en œuvre les changements aux modèles IFRS 9 dans le processus de calcul des ECL, notamment en mettant à jour, en testant et en maintenant le moteur de calcul des ECL IFRS 9.
- Valider les données d’entrée et les résultats des processus afin d’assurer le contrôle de la qualité et une saine gouvernance.
- Examiner et identifier les possibilités d’amélioration du processus du moteur de calcul des ECL IFRS 9 et formuler des recommandations.
- Collaborer avec les équipes de Validation des modèles, Gouvernance des modèles et Audit en préparant la documentation requise, en répondant aux questions et préoccupations et en veillant à ce que les changements aux modèles IFRS 9 et au calcul des ECL soient adéquatement documentés et compris.
- Fournir des analyses approfondies des résultats IFRS 9 et déterminer les principaux facteurs expliquant les variations des ECL.




- Développer, gérer et surveiller le budget et les limites de provisions pour pertes sur créances (PCL) liés à IFRS 9 pour la Banque.
- Répondre avec précision et efficacité aux demandes ponctuelles des parties prenantes IFRS 9 et de la haute direction.
- Contribuer aux initiatives stratégiques en matière de risque en mettant à profit tes compétences analytiques pour projeter les pertes potentielles et formuler des recommandations visant à limiter les risques.
- Démontrer une bonne compréhension des activités des partenaires internes et développer des solutions novatrices qui créent de la valeur.

Ton équipe :

Tu feras partie du secteur Analytique du risque de crédit, au sein d’une équipe de 24 collègues, et tu relèveras du directeur principal.

Notre équipe se distingue par son expertise en développement et en implantation de modèles ainsi qu’en production de rapports sur les risques dans les domaines d’IFRS 9, des simulations de crise et du capital.

Puisque certains de nos processus contribuent aux rapports de fin de mois ou de fin de trimestre transmis au public ou aux organismes de réglementation, il peut arriver que nous travaillions avec des échéanciers serrés et dans un contexte exigeant.

Nous offrons de nombreuses possibilités d’apprentissage continu pour soutenir ton développement, notamment du coaching, de l’apprentissage pratique et des formations. Tu auras également l’occasion de collaborer avec des collègues aux expertises et profils variés, notamment en analytique avancée des données, en développement de modèles, en programmation appliquée au risque et en présentation d’analyses à la haute direction.

Prérequis :

- Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent tel que le génie financier, la finance, l’économie, les statistiques, les mathématiques, l’informatique ou la science des données.
- Minimum de 2 à 3 années d’expérience professionnelle en développement ou en validation de modèles quantitatifs liés au risque de crédit de détail ou de gros.
- Expérience pratique dans la gestion, le rapprochement et l’interprétation de jeux de données complexes et volumineux à l’échelle de l’entreprise.




- Connaissance d’IFRS 9 et des exigences réglementaires connexes.
- Expérience pratique avec SAS, Python, MS Excel (VBA) ou SQL.
- Excellentes compétences analytiques permettant d’identifier les causes des variations du risque et d’en évaluer les répercussions sur les activités et la stratégie.

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective adaptable
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!

Autres langues requises: Anglais

Compétences: Analyse exploratoire des données, Décisions basées sur les données, Initiative, Intelligence artificielle, Langage de programmation SAS, Pipelines de données, Python, Résilience, Résolution de problèmes, Souci du détail, Statistiques, Structures de donnée

📌 Scientifique de données Implementation codification modeles (Richmond Hill)
🏢 National Bank of Canada
📍 Richmond Hill