Développe des modèles IFRS 9 et de tests de résistance à la Banque Nationale, avec Python, SAS, SQL ou VBA. Contribue à la gestion du risque de crédit.Comme scientifique de données principal(e), tu travailleras au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit. Tu développeras, recalibreras et suivras des modèles pour les portefeuilles de détail et commerciaux.

Ton expertise soutiendra les analyses ECL, la production de rapports et les recommandations destinées à la haute direction.Responsabilités clés:

Développer et documenter les modèles IFRS 9Réaliser les exercices de rétrovalidation et suivre la performanceAnalyser les variations des pertes de crédit attenduesValider les intrants et extrants des processusRépondre aux demandes des parties prenantes et dirigeantsPrérequis:

Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinentDeux à trois années d’expérience en modèles quantitatifsConnaissance d’IFRS 9 et des exigences réglementairesExpérience avec SAS, Python, SQL ou VBASolides compétences analytiques et en données complexesApporte ton expertise en modélisation IFRS 9, analyse ECL et programmation appliquée au risque de crédit.

📌 Scientifique De Données Ifrs 9 (Winnipeg)
🏢 National Bank of Canada
📍 Winnipeg