Dirigez la modélisation des risques d’investissement à La Caisse, à Montréal, avec Python, R ou C++ et une expertise quantitative avancée. Le poste suit un modèle hybride, avec quatre journées hebdomadaires au bureau.
Comme directeur principal, vous dirigez l’équipe Modélisation et mesures de risques au sein de Risque Investissement. Vous faites évoluer les méthodologies, les modèles internes et les mesures éclairant les décisions d’investissement. Votre mandat couvre la validation, l’analyse, la production et la gouvernance des risques pour des actifs liquides et illiquides.
Responsabilités clés : Diriger et développer l’équipe de professionnels quantitatifs
Orchestrer le cycle de vie des modèles de risque




Piloter les projets spéciaux de modélisation et de refonte
Superviser les mesures de risque et les limites
Diriger la validation des modèles internes
Exigences : Quinze années d’expérience en modélisation quantitative ou risques
Cinq années d’expérience en gestion d’équipe
Diplôme de deuxième cycle pertinent
Maîtrise avancée de Python, R ou C++
Bonne maîtrise du français, d’Excel et de Bloomberg
Apportez votre leadership quantitatif, votre rigueur analytique et vos compétences en modèles de risque à La Caisse.

#J-18808-Ljbffr

📌 Directeur Modélisation Risques Investissement (Quebec City)
🏢 Caisse de dépôt et placement du Québec
📍 Quebec City