Dirigez la modélisation des risques d’investissement à La Caisse, à Montréal, avec Python, R ou C++ et une expertise quantitative avancée. Le poste suit un modèle hybride, avec quatre journées hebdomadaires au bureau. Comme directeur principal, vous dirigez l’équipe Modélisation et mesures de risques au sein de Risque Investissement. Vous faites évoluer les méthodologies, les modèles internes et les mesures éclairant les décisions d’investissement. Votre mandat couvre la validation, l’analyse, la production et la gouvernance des risques pour des actifs liquides et illiquides. Responsabilités clés :
- Diriger et développer l’équipe de professionnels quantitatifs
- Orchestrer le cycle de vie des modèles de risque




- Piloter les projets spéciaux de modélisation et de refonte
- Superviser les mesures de risque et les limites
- Diriger la validation des modèles internes

Exigences:
- Quinze années d’expérience en modélisation quantitative ou risques
- Cinq années d’expérience en gestion d’équipe
- Diplôme de deuxième cycle pertinent
- Maîtrise avancée de Python, R ou C++
- Bonne maîtrise du français, d’Excel et de Bloomberg Apportez votre leadership quantitatif, votre rigueur analytique et vos compétences en modèles de risque à La Caisse.

📌 Directeur Modélisation Risques Investissement (Montreal)
🏢 Caisse de dépôt et placement du Québec
📍 Montreal