La modélisation quantitative et l’analytique du capital économique sont au cœur de ce poste hybride à la Banque Nationale. Travaillez à Richmond Hill avec un horaire adaptable et adaptable.Comme scientifique principal des données, vous développez des modèles et processus liés au risque de crédit, au capital économique et à l’ICAAP. Vous mobilisez Python, SQL, SAS et l’intelligence artificielle pour soutenir l’analyse, l’automatisation et la production de rapports. Votre expertise contribue aussi à l’IFRS 9 et aux tests de résistance.Responsabilités clés :
Développer les modèles de capital économique,



d’ICAAP et de concentrationAméliorer les processus de capital économique et de production de rapportsGérer les mesures mensuelles et trimestrielles du risqueAnalyser les variations du capital et présenter leurs facteursCollaborer avec Finances, TI, Affaires et Validation des modèlesExigences :
Maîtrise pertinente en science des données, statistiques ou discipline connexeTrois à cinq ans d’expérience en gestion des risquesSolides compétences en Python, SQL, SAS ou langages analytiquesExpertise avancée en modélisation quantitative et statistiqueAnglais requis;
français considéré comme un atoutApportez votre expertise en modèles de risque, capital économique et intelligence artificielle à l’Analytique du risque de crédit.
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📌 Scientifique Principal Modèles Risque Crédit (Winnipeg)
🏢 National Bank of Canada
📍 Winnipeg