À Richmond Hill, la Banque Nationale recherche un scientifique principal des données maîtrisant la modélisation quantitative et l’analytique du risque de crédit.Professionnel sénior, vous développerez les modèles de capital économique, d’ICAAP et de risque de concentration. Vous utiliserez Python, SQL, SAS et l’intelligence artificielle pour améliorer les analyses, les processus et les rapports de risques. Votre expertise soutiendra également IFRS 9 et les tests de résistance.Responsabilités clés:




Développer les processus de capital économique et d’ICAAPAméliorer les modèles de capital économique et de concentrationModerniser les rapports grâce aux outils d’intelligence artificielleExécuter la mesure mensuelle et trimestrielle du risquePrésenter les facteurs de variation à la haute directionExigences:
Maîtrise en science des données ou domaine pertinentTrois à cinq ans d’expérience en gestion des risquesSolides compétences en Python, SQL, SAS ou programmation analytiqueExpertise avancée en modélisation quantitative et statistiqueAnglais requis;
français considéré comme un atoutApportez votre expertise en modèles de risque, capital économique, intelligence artificielle et analyse quantitative à la Banque Nationale.
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📌 Scientifique Principal Modèles Risque Crédit (Winnipeg)
🏢 Banque Nationale du Canada
📍 Winnipeg