Développe des modèles IFRS 9 et de tests de résistance à la Banque Nationale, avec Python, SAS, SQL ou VBA. Contribue à la gestion du risque de crédit.

Comme scientifique de données principal(e), tu travailleras au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit. Tu développeras, recalibreras et suivras des modèles pour les portefeuilles de détail et commerciaux. Ton expertise soutiendra les analyses ECL, la production de rapports et les recommandations destinées à la haute direction.

Responsabilités clés: Développer et documenter les modèles IFRS 9

Réaliser les exercices de rétrovalidation et suivre la performance

Analyser les variations des pertes de crédit attendues

Valider les intrants et extrants des processus

Répondre aux demandes des parties prenantes et dirigeants

Prérequis: Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent

Deux à trois années d’expérience en modèles quantitatifs

Connaissance d’IFRS 9 et des exigences réglementaires

Expérience avec SAS, Python, SQL ou VBA

Solides compétences analytiques et en données complexes

Apporte ton expertise en modélisation IFRS 9, analyse ECL et programmation appliquée au risque de crédit.

📌 Scientifique de données IFRS 9 (Richmond Hill)
🏢 National Bank of Canada
📍 Richmond Hill