Scientifique principal(e) des données, Risque de crédit

Professionnel sénior

Date de publication

Domaine(s) d'intérêt: Gestion des risques, Intelligence d'affaires et données

Une carrière à titre de scientifique principal(e) des données, développement de modèles et production du risque au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert(e) de contenu pratique en modélisation du risque de crédit et en analytique du capital économique (CE). Ce rôle vous permet d’avoir un impact positif sur l’organisation grâce à votre expertise en modélisation quantitative, mesure du risque, estimation du capital économique, intelligence artificielle et analyse avancée des données.

Votre rôle

- Développer et améliorer les processus de capital économique (CE) du crédit et de l’ICAAP afin de soutenir le lancement de nouveaux produits, l’intégration de nouveaux portefeuilles, la migration de données ainsi que les exigences de production de rapports internes et externes.
- Développer et améliorer les modèles de CE, d’ICAAP et de risque de concentration.
- Moderniser les processus de production de rapports liés au CE, à l’ICAAP et à d’autres fonctions de gestion des risques grâce à une utilisation efficace des outils d’intelligence artificielle, afin d’accroître l’efficacité, l’automatisation et les capacités analytiques.
- Gérer et exécuter les processus de production et de divulgation du CE et de l’ICAAP pour soutenir les activités mensuelles et trimestrielles de mesure du risque.
- Réaliser des analyses approfondies des résultats en capital, déterminer les principaux facteurs expliquant les variations et préparer des présentations claires et pertinentes à l’intention de la haute direction,



des partenaires internes et des organismes de réglementation.
- Soutenir le développement, l’implantation et la rétrovalidation (back-testing) de modèles dans d’autres domaines du risque de crédit, notamment l’IFRS 9 et les tests de résistance.
- Collaborer avec les équipes Finances, TI, Affaires, Développement des modèles AIRB, Validation des modèles et Audit interne afin de soutenir les initiatives de développement de modèles et les projets analytiques.

Votre équipe

L’équipe de Gestion des risques regroupe des spécialistes hautement qualifiés qui collaborent afin de renforcer les pratiques de gestion des risques et les capacités analytiques de la Banque.

Au sein du groupe Analytique du risque de crédit, composé de 26 collègues, vous ferez partie d’une équipe spécialisée en capital économique et relèverez du ou de la directeur(trice) principal(e), Analytique du risque de crédit. Basée à Richmond Hill, en Ontario, l’équipe est responsable du développement et de l’implantation de modèles ainsi que de la production de rapports liés au capital, à l’IFRS 9 et aux tests de résistance. L’équipe se distingue par sa solide expertise quantitative, son approche collaborative et son engagement envers l’amélioration continue des méthodologies de mesure du risque.

Nous souhaitons vous offrir un maximum de flexibilité pour favoriser votre qualité de vie.



Cela comprend un mode de travail hybride ainsi qu’un horaire versatile et adaptable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, axés sur l’apprentissage par l’action, vous permettent de maîtriser votre rôle et de développer de nouvelles expertises. Des ressources comme la Data Academy, les formations linguistiques, le Harvard Learning Center ainsi que des programmes de coaching et de mentorat sont toujours à votre disposition.

- Détenir une maîtrise dans un domaine pertinent tel que la science des données, l’ingénierie financière, les statistiques, les mathématiques, l’économie, l’informatique ou une discipline connexe.
- Posséder de 3 à 5 ans d’expérience en gestion des risques, analytique du risque de crédit, modélisation du risque, production de rapports de risques ou dans un domaine quantitatif connexe au sein d’une institution financière.
- Démontrer de solides compétences en programmation à l’aide d’outils tels que Python, SQL, SAS ou d’autres langages de programmation analytique.
- Démontrer une capacité à utiliser efficacement les outils d’intelligence artificielle pour soutenir la modélisation quantitative, l’analyse du risque et la production de rapports.
- Posséder une expertise avancée en modélisation quantitative et statistique, avec une expérience en développement, validation ou soutien de modèles de risque.
- Détenir une expérience liée aux modèles de capital économique, aux tests de résistance, aux cadres de mesure du risque de crédit ou à des méthodologies analytiques connexes.
- La connaissance de la plateforme RiskFrontier de Moody’s ou d’une solution comparable de gestion d

📌 Scientifique principal(e) des données, Risque de crédit (Richmond Hill)
🏢 Banque Nationale du Canada
📍 Richmond Hill