Développe des modèles IFRS 9 et de tests de résistance à la Banque Nationale, avec Python, SAS, SQL ou VBA. Contribue à la gestion du risque de crédit. Comme scientifique de données principal(e), tu travailleras au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit. Tu développeras, recalibreras et suivras des modèles pour les portefeuilles de détail et commerciaux. Ton expertise soutiendra les analyses ECL, la production de rapports et les recommandations destinées à la haute direction. Responsabilités clés:

Développer et documenter les modèles IFRS 9 Réaliser les exercices de rétrovalidation et suivre la performance Analyser les variations des pertes de crédit attendues Valider les intrants et extrants des processus Répondre aux demandes des parties prenantes et dirigeants Prérequis:

Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent Deux à trois années d’expérience en modèles quantitatifs Connaissance d’IFRS 9 et des exigences réglementaires Expérience avec SAS, Python, SQL ou VBA Solides compétences analytiques et en données complexes Apporte ton expertise en modélisation IFRS 9, analyse ECL et programmation appliquée au risque de crédit.

📌 Scientifique de données IFRS 9 (Richmond Hill)
🏢 National Bank of Canada
📍 Richmond Hill