Contribuez à la finance quantitative chez La Caisse, en mode hybride, grâce à vos compétences en modélisation et valorisation de dérivés. Ce poste temporaire de 15 mois s’inscrit dans l’équipe Modélisation des produits financiers. Vous contribuerez à l’ingénierie financière, à l’intégration et à la valorisation de produits dérivés. Vous collaborerez avec les équipes d’investissement, de risques, de valorisation et de rendement. Responsabilités clés : Concevoir et modéliser des produits dérivés et financiers Intégrer les produits sur les chaînes de valorisation et risque Renforcer les contrôles des intrants, modèles et valorisations Gérer l’inventaire d’intégration et documenter les protocoles Valider les modèles,



évaluations et mesures de sensibilité Exigences : Diplôme de deuxième cycle en finance quantitative ou domaine équivalent Minimum de cinq années d’expérience en modèles quantitatifs financiers Expérience en taux, crédit, change, actions et dérivés Programmation en Python, SQL, Matlab, VBA ou C# Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et l’écrit Votre expertise en finance quantitative, programmation et produits dérivés soutiendra les solutions de valorisation de La Caisse. #J-18808-Ljbffr

📌 Analyste Senior Finance Quantitative Dérivés (Montreal)
🏢 Caisse de dépôt et placement du Québec
📍 Montreal