Contribuez à la finance quantitative chez La Caisse, en mode hybride, grâce à vos compétences en modélisation et valorisation de dérivés.

Ce poste temporaire de 15 mois s’inscrit dans l’équipe Modélisation des produits financiers. Vous contribuerez à l’ingénierie financière, à l’intégration et à la valorisation de produits dérivés. Vous collaborerez avec les équipes d’investissement, de risques, de valorisation et de rendement.

Responsabilités clés :

- Concevoir et modéliser des produits dérivés et financiers
- Intégrer les produits sur les chaînes de valorisation et risque
- Renforcer les contrôles des intrants, modèles et valorisations
- Gérer l’inventaire d’intégration et documenter les protocoles
- Valider les modèles,



évaluations et mesures de sensibilité

Exigences :

- Diplôme de deuxième cycle en finance quantitative ou domaine équivalent
- Minimum de cinq années d’expérience en modèles quantitatifs financiers
- Expérience en taux, crédit, change, actions et dérivés
- Programmation en Python, SQL, Matlab, VBA ou C#
- Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et l’écrit

Votre expertise en finance quantitative, programmation et produits dérivés soutiendra les solutions de valorisation de La Caisse.

📌 Analyste Senior Finance Quantitative Dérivés (Montreal)
🏢 Caisse de dépôt et placement du Québec
📍 Montreal