Faire carrière comme directrice ou directeur principal, validation des modèles de trésorerie dans l’équipe de gestion des risques de modèles à la Banque Nationale, c’est agir en tant que leader dans la validation indépendante des modèles de trésorerie. Ce rôle te permet d’avoir un impact positif sur l’organisation grâce à ton expertise en validation de modèles, en analytique de risques et en cadres de gouvernance. Tu joues un rôle clé pour t’assurer que les modèles utilisés pour gérer les risques du bilan sont fiables, robustes et alignés avec les attentes organisationnelles et réglementaires.

Ton rôle

- Définir et mettre en œuvre la stratégie de validation des modèles de trésorerie, incluant les priorités, la gouvernance et la planification basée sur les risques
- Coacher et développer une équipe de validateurs en établissant des attentes claires, en développant les compétences et en assurant des standards de qualité cohérents
- Valider et challenger les modèles IRRBB et de risque de liquidité afin d’évaluer leur solidité conceptuelle, la qualité des données, les hypothèses et leur pertinence globale
- Superviser la conception et l’exécution des tests de validation, incluant le benchmarking, les analyses de sensibilité et les tests de résistance
- Gérer les enjeux liés aux modèles en définissant des actions correctives, en suivant leur avancement et en assurant une résolution efficace via une vérification indépendante
- Améliorer les cadres, outils et processus de validation afin d’accroître l’efficacité, la transparence et la qualité de la supervision des modèles

Faire carrière comme directrice ou directeur principal, validation des modèles de trésorerie dans l’équipe de gestion des risques de modèles à la Banque Nationale,



c’est agir en tant que leader dans la validation indépendante des modèles de trésorerie. Ce rôle te permet d’avoir un impact positif sur l’organisation grâce à ton expertise en validation de modèles, en analytique de risques et en cadres de gouvernance. Tu joues un rôle clé pour t’assurer que les modèles utilisés pour gérer les risques du bilan sont fiables, robustes et alignés avec les attentes organisationnelles et réglementaires.

Ton rôle

- Définir et mettre en œuvre la stratégie de validation des modèles de trésorerie, incluant les priorités, la gouvernance et la planification basée sur les risques
- Coacher et développer une équipe de validateurs en établissant des attentes claires, en développant les compétences et en assurant des standards de qualité cohérents
- Valider et challenger les modèles IRRBB et de risque de liquidité afin d’évaluer leur solidité conceptuelle, la qualité des données, les hypothèses et leur pertinence globale
- Superviser la conception et l’exécution des tests de validation, incluant le benchmarking, les analyses de sensibilité et les tests de résistance
- Gérer les enjeux liés aux modèles en définissant des actions correctives, en suivant leur avancement et en assurant une résolution efficace via une vérification indépendante
- Améliorer les cadres, outils et processus de validation afin d’accroître l’efficacité,



la transparence et la qualité de la supervision des modèles

Ton équipe

Au sein du secteur de la gestion des risques de modèles, tu fais partie d’une équipe de leadership et tu relèves du directeur général, Gestion des risques de modèles. Notre équipe se distingue par sa forte expertise, sa collaboration et son engagement envers des standards élevés de gouvernance et de gestion des risques. La Banque vise à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie, notamment grâce à un environnement de travail hybride et un horaire adaptable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage par l’action, te permettent de maîtriser ton rôle et de développer de nouvelles expertises. Des outils comme la Data Academy, les formations linguistiques, le Harvard Learning Center, ainsi que du coaching et du mentorat sont accessibles en tout temps.

Préréquis

- Détenir au minimum un baccalauréat et six à 10 années d’expérience pertinente en validation de modèles, en gestion des risques de modèles ou dans une fonction similaire
- Démontrer une expérience avec les modèles de trésorerie et l’analytique des risques du bilan, incluant l’IRRBB et le risque de liquidité
- Posséder une solide expertise des méthodologies de validation telles que le benchmarking, les analyses de sensibilité et les tests de résistance
- Avoir une expérience pratique avec des outils de données et d’analyse comme Python, R ou SQL, et être capable de revoir l’implémentation et les résultats des modèles
- Posséder une connaissance approfondie des cadres de gestion des risques de modèles

📌 Directeur principal validation des modèles de trésorerie (Montreal)
🏢 National Bank of Canada
📍 Montreal