Une carrière en tant que scientifique senior de données dans
l'équipe des Modèles de Risque de Crédit, c'est agir en tant qu'expert ou
experte en modélisation. Tu travailleras à développer et déployer des modèles
pour évaluer le risque de crédit des clients particuliers et entreprises de la
banque. En tant que leader au sein de l'équipe de modélisation, tu partageras
ton expertise et ton expérience pour contribuer au développement professionnel
de tes collègues. Tu joueras un rôle essentiel dans les prises de décisions
stratégiques et participeras à l'amélioration continue des pratiques.Ce
sera par ton autonomie, ta rigueur et ton esprit d’initiative que tu te
démarqueras.

Ton emploi :

- Définir
l'approche, diriger et développer des modèles réglementaires de
probabilités, pertes et exposition en cas de défaut
- Vulgariser
et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des
autorités réglementaires
- Participer
activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer
la compréhension et l’implantation des modèles développés
- Agir
à titre de team lead et d'expert auprès des collègues, des partenaires
internes ou externes et sur divers comités
- Identifier
rapidement les enjeux et problématiques reliées aux modèles, développer
des solutions appropriées et assurer l’adhésion des parties prenantes
- Contribuer
à faire progresser le secteur sur l'évolution des techniques de
modélisation et de développement de modèles en adéquation avec les
exigences réglementaires et selon les avancées de l'industrie.

Ton équipe :

Au sein du secteur Analytique Crédit et Risques Climatiques,




tu fais partie d’une équipe d’une quinzaine de collègues expert. Tu relèves de
laDirectrice principale Modèles de risque de crédit.Notre équipe se
démarque par une expertise variée en risque de crédit et méthodes
quantitatives. Tu jouis d’un cadre de travail adaptable et hybride.

Nous privilégions une variété de formes d’apprentissages en
continu pour enrichir ton développement, notamment l’apprentissage dans
l’action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en
collaboration avec des collègues d’expertises et profils diversifiés.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité
interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage
dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de
nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la
formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de
l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis :

- Diplôme
d'études en mathématiques, statistiques, ingénierie financière,
économétrie ou dans une discipline connexe avec 5 à 7 années d'expérience
pertinente
- Expérience
en modélisation ou validation statistique et probabiliste
- Grande
connaissance de la gestion du risque de crédit, de l'Accord de Bâle, et
des lignes directrices CAR et E-23 d'OSFI




- Solide
connaissance en programmation, préférablement en SAS ou SQL
- Bonne
connaissance de la Norme IFRS9 et son application, un atout.
- Intérêt marqué pour l'Intelligence artificielle

Une carrière en tant que scientifique senior de données dans
l'équipe des Modèles de Risque de Crédit, c'est agir en tant qu'expert ou
experte en modélisation. Tu travailleras à développer et déployer des modèles
pour évaluer le risque de crédit des clients particuliers et entreprises de la
banque. En tant que leader au sein de l'équipe de modélisation, tu partageras
ton expertise et ton expérience pour contribuer au développement professionnel
de tes collègues. Tu joueras un rôle essentiel dans les prises de décisions
stratégiques et participeras à l'amélioration continue des pratiques.Ce
sera par ton autonomie, ta rigueur et ton esprit d’initiative que tu te
démarqueras.

Ton emploi :

-

- Définir
l'approche, diriger et développer des modèles réglementaires de
probabilités, pertes et exposition en cas de défaut

- Vulgariser
et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des
autorités réglementaires

- Participer
activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer
la compréhension et l’implantation des modèles développés

- Agir
à titre de team lead et d'expert auprès des collègues, des partenaires
internes ou externes et sur divers comités

- Identifier
rapidement les enjeux et problématiques reliées aux modèles, développer
des solutions appropriées et assurer l’adhésion des parties prenantes

- Contribuer<

📌 Scientifique senior – Modélisation du risque de crédit (Montreal)
🏢 National Bank of Canada
📍 Montreal