Une carrière en tant que scientifique senior de données dans
l'équipe des Modèles de Risque de Crédit, c'est agir en tant qu'expert ou
experte en modélisation. Tu travailleras à développer et déployer des modèles
pour évaluer le risque de crédit des clients particuliers et entreprises de la
banque. En tant que leader au sein de l'équipe de modélisation, tu partageras
ton expertise et ton expérience pour contribuer au développement professionnel
de tes collègues. Tu joueras un rôle essentiel dans les prises de décisions
stratégiques et participeras à l'amélioration continue des pratiques.Ce
sera par ton autonomie, ta rigueur et ton esprit d’initiative que tu te
démarqueras.
Ton emploi :
Définir
l'approche, diriger et développer des modèles réglementaires de
probabilités, pertes et exposition en cas de défaut
Vulgariser
et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des
autorités réglementaires
Participer
activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer
la compréhension et l’implantation des modèles développés
Agir
à titre de team lead et d'expert auprès des collègues, des partenaires
internes ou externes et sur divers comités
Identifier
rapidement les enjeux et problématiques reliées aux modèles, développer
des solutions appropriées et assurer l’adhésion des parties prenantes
Contribuer
à faire progresser le secteur sur l'évolution des techniques de
modélisation et de développement de modèles en adéquation avec les
exigences réglementaires et selon les avancées de l'industrie.
Ton équipe :
Au sein du secteur Analytique Crédit et Risques Climatiques,
tu fais partie d’une équipe d’une quinzaine de collègues expert. Tu relèves de
laDirectrice principale Modèles de risque de crédit.Notre équipe se
démarque par une expertise variée en risque de crédit et méthodes
quantitatives. Tu jouis d’un cadre de travail flexible et hybride.
Nous privilégions une variété de formes d’apprentissages en
continu pour enrichir ton développement, notamment l’apprentissage dans
l’action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en
collaboration avec des collègues d’expertises et profils diversifiés.
La Banque valorise le développement continu et la mobilité
interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage
dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de
nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la
formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de
l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.
Prérequis :
Diplôme
d'études en mathématiques, statistiques, ingénierie financière,
économétrie ou dans une discipline connexe avec 5 à 7 années d'expérience
pertinente
Expérience
en modélisation ou validation statistique et probabiliste
Grande
connaissance de la gestion du risque de crédit, de l'Accord de Bâle, et
des lignes directrices CAR et E-23 d'OSFI
Solide
connaissance en programmation,



préférablement en SAS ou SQL
Bonne
connaissance de la Norme IFRS9 et son application, un atout.
Intérêt marqué pour l'Intelligence artificielle

Une carrière en tant que scientifique senior de données dans
l'équipe des Modèles de Risque de Crédit, c'est agir en tant qu'expert ou
experte en modélisation. Tu travailleras à développer et déployer des modèles
pour évaluer le risque de crédit des clients particuliers et entreprises de la
banque. En tant que leader au sein de l'équipe de modélisation, tu partageras
ton expertise et ton expérience pour contribuer au développement professionnel
de tes collègues. Tu joueras un rôle essentiel dans les prises de décisions
stratégiques et participeras à l'amélioration continue des pratiques.Ce
sera par ton autonomie, ta rigueur et ton esprit d’initiative que tu te
démarqueras.
Ton emploi :

Définir
l'approche, diriger et développer des modèles réglementaires de
probabilités, pertes et exposition en cas de défaut

Vulgariser
et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des
autorités réglementaires

Participer
activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer
la compréhension et l’implantation des modèles développés

Agir
à titre de team lead et d'expert auprès des collègues, des partenaires
internes ou externes et sur divers comités

Identifier
rapidement les enjeux et problématiques reliées aux modèles, développer
des solutions appropriées et assurer l’adhésion des parties prenantes

Contribuer
à faire progresser le secteur sur l'évolution des techniques de
modélisation et de développement de modèles en adéquation avec les
exigences réglementaires et selon les avancées de l'industrie.

Ton équipe :
Au sein du secteur Analytique Crédit et Risques Climatiques,
tu fais partie d’une équipe d’une quinzaine de collègues expert. Tu relèves de
laDirectrice principale Modèles de risque de crédit.Notre équipe se
démarque par une expertise variée en risque de crédit et méthodes
quantitatives. Tu jouis d’un cadre de travail adaptable et hybride.
Nous privilégions une variété de formes d’apprentissages en
continu pour enrichir ton développement, notamment l’apprentissage dans
l’action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en
collaboration avec des collègues d’expertises et profils diversifiés.
La Banque valorise le développement continu et la mobilité
interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage
dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de
nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la




formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de
l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.
Prérequis :

Diplôme
d'études en mathématiques, statistiques, ingénierie financière,
économétrie ou dans une discipline connexe avec 5 à 7 années d'expérience
pertinente

Expérience
en modélisation ou validation statistique et probabiliste

Grande
connaissance de la gestion du risque de crédit, de l'Accord de Bâle, et
des lignes directrices CAR et E-23 d'OSFI

Solide
connaissance en programmation, préférablement en SAS ou SQL

Bonne
connaissance de la Norme IFRS9 et son application, un atout.
Intérêt marqué pour l'Intelligence artificielle

Langues: Français, Anglais
Raison d’exiger cette langue: pour échanger fréquemment avec nos fournisseurs ou partenaires parlant une autre langue que le français.
Compétences: Agilité d'apprentissage, Communication, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Gestion des risques, Initiative, Intelligence artificielle, Modèles d'apprentissage, Modélisation statistique, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective flexible
* Régime de retraite généreux
* Régime d’acquisition d’actions
* Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain
Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!
#J-18808-Ljbffr

📌 Scientifique senior – Modélisation du risque de crédit (lead) (Quebec City)
🏢 National Bank of Canada
📍 Quebec City