À titre de scientifique de données principal(e) au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, tu seras responsable du développement, de l’amélioration et du suivi de la performance des modèles IFRS 9 et de tests de résistance, ainsi que des activités de production de rapports et d’analyses IFRS 9. Tu contribueras également à d’autres fonctions de gestion des risques liées aux actifs pondérés en fonction du risque (RWA), au capital économique et aux tests de résistance. Grâce à ton expérience en modélisation du risque de crédit, à tes solides compétences analytiques et à ta connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires, tu contribueras concrètement à l’évolution de la gestion du risque de crédit de la Banque en développant des modèles avancés, des processus robustes et des analyses stratégiques destinées à la haute direction.

Développer, recalibrer et documenter les modèles IFRS 9 et de tests de résistance pour les portefeuilles de crédit de détail et commerciaux de la Banque. Effectuer les exercices de rétrovalidation (backtesting), assurer le suivi de la performance des modèles et recommander les ajustements nécessaires. Réaliser des analyses d’impact liées aux pertes de crédit attendues (ECL) dans le cadre des recalibrations, des changements de scénarios économiques, des mises à jour de modèles, des migrations de données et des changements de processus.

Valider les intrants et les extrants des processus afin d’assurer le contrôle de la qualité et la gouvernance des modèles. Produire des analyses approfondies des résultats IFRS 9 et identifier les principaux facteurs expliquant les variations des pertes de crédit attendues.



Tu feras partie du secteur Analytique du risque de crédit, une équipe composée de 24 collègues, et tu relèveras du directeur principal, Analytique.

Notre équipe se distingue par son expertise en développement et implantation de modèles, ainsi qu’en production de rapports réglementaires et de gestion des risques dans les domaines IFRS 9, des tests de résistance et du capital. Nous favorisons ton développement grâce à de nombreuses occasions d’apprentissage continu : coaching, formation, mentorat, apprentissage pratique et collaboration avec des spécialistes possédant des expertises variées en analytique avancée, développement de modèles, programmation appliquée au risque et présentation à la haute direction. Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent tel que le génie financier, la finance, l’économie, les statistiques, les mathématiques, l’informatique ou la science des données.

Minimum de 2 à 3 années d’expérience en développement ou validation de modèles quantitatifs liés au risque de crédit de détail ou commercial. Expérience pratique dans la gestion, la réconciliation et l’interprétation de jeux de données complexes à l’échelle organisationnelle. Expérience avec SAS, Python, SQL et/ou VBA (Excel).

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

Assurance collective versatile Régime de retraite généreux Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille L’inclusion est au cœur de nos engagements. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

📌 Scientifique de données principal Modeles Risque de crédit (Richmond Hill)
🏢 Banque Nationale
📍 Richmond Hill